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市场流动性风险监测

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市场流动性风险监测考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第六章流动性风险管理/第三节流动性风险监测与报告/市场流动性风险监测

所属版本：

市场流动性风险监测介绍

市场上可得的流动性监测指标：市场整体的信息；金融行业的信息；特定银行的信息。

监管部门用于分析、监测市场流动性的相关指标包括但不限于银行间市场相关利率及成交量、国库定期存款招标利率、票据转贴现利率及证券市场相关指数。

专题更新时间：2025/08/01 11:32:27

市场流动性风险监测考点试题

单选题 1.市场上可得的流动性监测指标不包括（　　）。

A . 市场整体的信息

B . 金融行业的信息

C . 特定银行的信息

D . 非特定银行的信息

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正确答案: D

答察解析: 市场上可得的流动性监测指标分为三类：
（1）市场整体的信息；
（2）金融行业的信息；
（3）特定银行的信息。

单选题 2.为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。（）

A . 正确

B . 错误

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正确答案: A

答察解析: 为跟踪确认整个金融行业是与整体市场同步发展，还是处于困境，需监测的信息包括整个金融行业以及特定金融领域的权益和债券市场信息。

多选题 3.为监测市场是否对某一特定机构失去信心，或已认识到某一机构的风险，应在二级市场上收集（　　）等信息。

A . 信用违约掉期价差

B . 货币市场交易价格

C . 各种期限融资的展期和价格情况

D . 有关股票价格

E . 银行债券和银行次级债务的利率

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正确答案: A

答察解析: 为监测市场是否对某一特定机构失去信心，或已认识到某一机构的风险，应在二级市场上收集有关股票价格、信用违约掉期价差、货币市场交易价格、各种期限融资的展期和价格情况、银行债券和银行次级债务的利率等信息。

单选题 4.有价值的市场监测信息不包括（　　）。

A . 股票价格

B . 金融市场

C . 债券市场

D . 外汇市场

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正确答案: B

答察解析: 有价值的市场监测信息包括但不限于：股票价格（包括股市整体表现以及与被监管银行业务有关的各个领域的次级指数），债券市场（货币市场、中期票据、长期债务、衍生工具、政府债券市场、信用违约价差指数等），外汇市场，商品市场，以及与特定产品挂钩的指数，例如某些证券化产品指数。

单选题 5.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（　　）。

A . 市场整体的信息

B . 金融行业的信息

C . 所有银行的信息

D . 特定银行的信息

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正确答案: C

答察解析: 市场上可得的流动性监测指标很多，基本可以分为三类。
一是市场整体的信息
二是金融行业的信息
三是特定银行的信息

大咖讲解：市场流动性风险监测

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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流动性风险限额监测

（1）限额的作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准、满足监管要求

（2）建立限额体系：指标与阈值

①选择用于限额的计量指标。

②确定指标的阈值作为限额。

考虑因素：银行的风险容忍度与风险偏好；银行对风险的缓释能力；银行的盈利能力和风险回报率；流动性风险的可能性与预期；对取得流动性能力的预期；其他非流动性的风险暴露；过往的业务量和风险水平。

（3）建立限额管控流程

流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

限额设立	风险管理部门发起→财务部门参与拟定→风险管理委员会审批
限额调整	设定后不随意修改，特殊情况除外
限额监测	指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报
超限额管理	超限额报告的内容：超限额的程度、发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表

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流动性风险预警与报告

（1）流动性风险预警

商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

（2）流动性风险报告

《商业银行流动性风险管理办法》明确，商业银行应当建立规范的流动性风险报告制度，明确各项流动性风险报告的内容、形式、频率和报送范围，确保董事会、高级管理层和其他管理人员及时了解流动性风险水平及其管理情况。

①报告体系不是独立的；

②流动性风险报告应按层次划分；

③日常指标可按日报告，中长期指标可按月报告。

高频

限额的作用

限额的作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准、满足监管要求

高频

建立限额体系:指标与阈值

建立限额体系：指标与阈值

①选择用于限额的计量指标。

②确定指标的阈值作为限额。

高频

建立限额管控流程

建立限额管控流程

流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。

限额设立	风险管理部门发起→财务部门参与拟定→风险管理委员会审批
限额调整	设定后不随意修改，特殊情况除外
限额监测	指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报
超限额管理	超限额报告的内容：超限额的程度、发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表