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交叉性金融风险管理措施

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交叉性金融风险管理措施考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:中级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第九章 其他风险管理/第一节 交叉性金融风险管理/交叉性金融风险管理措施
所属版本:

交叉性金融风险管理措施介绍

交叉性金融风险管理措施

(1)加强市场层面的交叉性风险管理

①建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系

②建立跨市场交叉性风险监控平台

③建立跨市场交叉性金融产品(业务)准入和限额管理体系

(2)加强客户与交易对手层面的交叉性风险管理

①建立以客户为中心的统一视图。

②加强客户与交易对手准入管理。

③实行客户与交易对手的交叉性风险限额管理。

(3)加强产品(业务)层面的交叉性风险管理

①商业银行应针对产品(业务)的设计、审批与使用,建立交叉性风险的识别机制。

②建立交叉性金融产品(业务)准入与授权管理体系。

③建立产品层面交叉性风险的评估体系。

④限额管理。

⑤加强产品的交叉风险监测和报告。

专题更新时间:2025/08/01 11:32:36

交叉性金融风险管理措施考点试题

单选题 1.交叉性金融风险管理的重点是()。
A . 厘清传染机制和作用机理,对传染途径进行管理
B . 关注和监测重要经济金融政策变化
C . 对还款来源在面临交叉性风险时的可靠性进行测试
D . 关注交叉性风险因素发生波动时产品的各类风险敞口变化情况

正确答案: A

答察解析: 本题考查交叉性金融风险管理措施。交叉性金融风险管理的重点是厘清传染机制和作用机理,对传染途径进行管理,主要包括市场层面交叉性风险管理、客户与交易对手层面交叉性风险管理、产品(业务)层面交叉性风险管理。

单选题 2.下列不属于市场层面的交叉性风险管理的是()。
A . 建立以客户为中心的统一视图
B . 建立跨市场交叉性风险监控平台
C . 建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系
D . 建立跨市场交叉性金融产品(业务)准入和限额管理体系

正确答案: A

答察解析: 本题考查交叉性金融风险管理措施。加强市场层面的交叉性风险管理:(1)建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系;(2)建立跨市场交叉性风险监控平台;(3)建立跨市场交叉性金融产品(业务)准入和限额管理体系。

多选题 3.交叉性金融风险管理措施包括()。
A . 市场层面交叉性风险管理
B . 客户与交易对手层面交叉性风险管理
C . 客户与客户层面交叉性风险管理
D . 产品层面交叉性风险管理
E . 交易对手层面交叉性风险管理

正确答案: A

答察解析:

交叉性金融风险管理的重点是厘清传染机制和作用机理,对传染途径进行管理,主要包括市场层面交叉性风险管理、客户与交易对手层面交叉性风险管理、产品(业务)层面交叉性风险管理。

大咖讲解:交叉性金融风险管理措施

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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交叉性金融风险定义和特征

(1)交叉性金融风险定义

交易性金融产品:指银行、证券、保险、基金、信托、私募股权、资产管理公司等两类以上金融机构组合各自金融产品,形成的具有交叉属性及合作性质的金融业务。

交叉型金融风险:由于金融机构发起、投资、销售交叉性金融产品而引起的跨风险类型与跨市场的金融风险。

(2)交叉性金融风险特征

①涉及面广,分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。

②交易结构多变。资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动,都会产生一种新的模式,反映在银行业务管理方面,则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。

③交易主体繁多,风险类型复杂,通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体,同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。

④传染性高。由于产品层层嵌套,交易链条过长,不同参与主体间的风险传染性较高。

⑤风险管理相对比较薄弱,政策、制度、统计、监控、数据系统等比较薄弱,多头管理问题突出。

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交叉性金融风险传染路径

交叉性金融风险传染路径

(1)直接传染路径:通过业务、交易对手/合作机构直接传染。

(2)间接传染路径:通过市场价格波动、流动性、市场预期进行传染。

 

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