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内部评级法

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内部评级法考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:中级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第三章 信用风险管理/第五节 信用风险资本计量 /内部评级法
所属版本:

内部评级法介绍

内部评级法

(1)内部评级法分为初级法和高级法。

(2)采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率。

(3)采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

(4)对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

专题更新时间:2025/08/01 11:32:06

内部评级法考点试题

单选题 1.假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为(  )亿元。
A . 8.5
B . 10
C . 14.5
D . 20

正确答案: B

答察解析: 资本要求K=Max[0,(LGD-BEEL)];风险加权资产(RWA)=K×12.50×EAD=Max[0,(LGD-BEEL)]×12.50×EAD=Max(0,14%-10%)×12.50×20=10(亿元)。

单选题 2.根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为(  )。
A . 100%
B . 50%
C . 70%
D . 0

正确答案: C

答察解析: 根据每一个监管类别对应的特定风险权重,计算风险加权资产。各类的风险权重具体为:①监管类别“优”,风险权重为70%;②监管类别“良”,风险权重为90%;③监管类别“中”,风险权重为115%;④监管类别“差”,风险权重为250%;⑤监管类别“违约”,风险权重为0%。
 

单选题 3.《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和(  )。
A . 初级法
B . 高级法
C . 内部评级法
D . 内部评审法

正确答案: C

答察解析: 《商业银行资本管理办法》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法两种。

多选题 4. 关于内部评级法和内部评级体系,下列说法错误的有(  )。
A .  内部评级法是风险计量/分析的核心工具
B .  任何一个现代化商业银行,无论是否实施内部评级法,都应具备良好的内部评级体系,以保证风险管理的效率和质量
C .  内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D .  《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E .  内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

正确答案: A

答察解析: A项,内部评级系统是风险计量/分析的核心工具;C项,内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台;D项,各国商业银行可根据实际情况决定是否实施内部评级法。

单选题 5.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
A . 有效期限(M)
B . 违约风险暴露(EAD)
C . 违约概率(PD)
D . 违约损失率(LGD)

正确答案: C

答察解析: 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。

大咖讲解:内部评级法

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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