流动性风险的计量

市场流动性风险

指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理市场价格出售资产以获得资金的风险，反映商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现能力。资产变现能力越强，流动性状况越佳，流动性风险相应越低。

融资流动性风险

商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。如商业银行获取资金的能力较弱，流动性状况欠佳，流动性风险也较高。

现金流量管理

银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额低于现金流期限错配限额。

限额管理

流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。

商业银行至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

融资管理

1、分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源；

2、加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额，对手同业批发融资，应按总量和主要期限分别设定限额；

3、加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力；

4、密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。

压力测试

压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，常规压力测试应当至少每季度进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当提高压力测试频率。

应急计划

在制订流动性风险应急计划时，应设定触发应急计划的各种情景；

列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间；

规定应急程序和措施，至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行带来不利影响的措施等。