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流动性风险的管控手段

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流动性风险的管控手段考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:孙婧
所属科目:初级法律法规与综合能力
考点标签: 理解
所属章节:第三部分第五章 风险管理/第六节 流动性风险管理/流动性风险的管控手段
所属版本:2025

流动性风险的管控手段介绍

管控手段

具体内容

现金流量管理

银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额,并保证每一期限内的现金流错配净额低于现金流期限错配限额。

限额管理

流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。

商业银行至少每年对流动性风险限额进行一次评估,必要时进行调整。

融资管理

1、分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源;

2、加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额,对手同业批发融资,应按总量和主要期限分别设定限额;

3、加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力;

4、密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对商业银行融资能力的影响。

压力测试

压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应,常规压力测试应当至少每季度进行一次,出现市场剧烈波动等情况时,应当提高压力测试频率。

应急计划

在制订流动性风险应急计划时,应设定触发应急计划的各种情景;

列明应急资金来源,合理估计可能的筹资规模和所需时间;

规定应急程序和措施,至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行带来不利影响的措施等。

专题更新时间:2025/08/21 16:17:06
什么是流动性风险管理的基本原则?

什么是流动性风险管理的基本原则?

流动性风险管理的基本原则包括:确保银行在正常和压力情况下都能满足其资金需求;建立完善的流动性风险管理体系;定期进行流动性风险评估和压力测试;制定应急计划以应对流动性危机。问题2:如何通过资产负债管理来
2025-03-04 浏览:33
如何通过资产负债管理来控制流动性风险?

如何通过资产负债管理来控制流动性风险?

通过优化资产负债结构,确保资产和负债的期限匹配。例如,增加长期稳定的资金来源,减少短期负债的比例,保持充足的高质量流动性资产,从而提高银行的整体流动性水平。
2025-03-04 浏览:29
什么是流动性缓冲?它的作用是什么?

什么是流动性缓冲?它的作用是什么?

流动性缓冲是指银行持有的额外流动性资产,用于应对突发的资金需求。其主要作用是在市场流动性紧张或融资困难时,提供额外的资金支持,保障银行的偿付能力。
2025-03-04 浏览:40
应急计划在流动性风险管理中的重要性是什么?

应急计划在流动性风险管理中的重要性是什么?

应急计划是银行在面临流动性危机时采取的一系列措施。它的重要性在于提前规划和准备,确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对,避免因流动性不足导致的重大损失。问题5:如何通过内部资金转移定价(FTP)来管理流
2025-03-04 浏览:24
如何通过内部资金转移定价(FTP)来管理流动性风险?

如何通过内部资金转移定价(FTP)来管理流动性风险?

内部资金转移定价(FTP)是一种将资金成本和收益合理分配给各个业务部门的方法。通过合理的FTP机制,可以激励各部门更好地管理流动性,平衡资金供需,降低流动性风险。
2025-03-04 浏览:48

流动性风险的管控手段考点试题

多选题 1.商业银行在解决流动性问题时,更需要的是现金流入。下列选项中,与银行获取资金能力密切相关的有(  )。
A . 银行在市场中的头寸
B . 银行所处的市场环境
C . 银行当前的贷款规模
D . 银行当前的盈利能力
E . 银行总体的资产负债情况

正确答案: A

答察解析: 在解决流动性问题时,更需要的是现金流入,而银行获取资金的能力取决于银行总体的资产负债情况银行在市场中的头寸市场环境。故本题选ABE。

单选题 2.在流动性风险的管控手段中,压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应,但至少( )应进行一次常规压力测试。
A . 每年
B . 每季度
C . 每月
D . 每周

正确答案: B

答察解析: 在流动性风险的管控手段中,压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应,常规压力测试应当至少每季度应进行一次。

多选题 3.商业银行在解决流动性问题时,更需要的是现金流入。下列选项中,与银行获取资金能力密切相关的有(  )。
A . 银行在市场中的头寸
B . 银行所处的市场环境
C . 银行当前的贷款规模
D . 银行当前的盈利能力
E . 银行总体的资产负债情况

正确答案: A

答察解析: 在解决流动性问题时,更需要的是现金流入,而银行获取资金的能力取决于银行总体的资产负债情况银行在市场中的头寸市场环境。故本题选ABE。

多选题 4.下列属于常用的流动性风险管理手段的有( )。
A . 风险缓释
B . 压力测试
C . 现金流量管理
D . VaR
E . 限额管理

正确答案: B

答察解析: 流动性风险的管控手段主要包括现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试和应急计划。

多选题 5.下列属于常用的流动性风险管理手段的有(  )。
A . 风险缓释
B . 压力测试
C . 现金流量管理
D . VaR
E . 限额管理

正确答案: B

答察解析: 选项A错误:信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。
选项B、C、E正确:流动性风险的管控手段主要包括现金流量管理限额管理、融资管理、压力测试和应急计划。
选项D错误:风险价值 (VaR) 是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
故本题选BCE。

大咖讲解:流动性风险的管控手段

孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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