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以简化标准法计量市场风险资本

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以简化标准法计量市场风险资本考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第四章 市场风险管理/第四节 市场风险资本计量/以简化标准法计量市场风险资本
所属版本:

以简化标准法计量市场风险资本介绍

(1)头寸拆分

①相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,并非重复计量。

②原理:从现金流的角度来看待一个产品。

(2)利率风险

①利率风险一般风险:指由于每一计价货币利率水平或债券市场收益水平的变动对相关产品估值价格的不利影响。

②利率风险特定风险:指由于发行人个体特定因素导致交易账簿利率相关产品和权益相关产品的不利价格变动风险。

(3)股票风险

①股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为8%。

②股票风险头寸应区分不同国家或地区市场,同一个市场中完全相同的股票或指数(交割月份相同)的多、空头匹配头寸可完全予以抵消,不同市场中的股票头寸不能抵消。

(4)汇率风险

①汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口,但可以剔除结构性汇率风险暴露。

②剔除结构性汇率风险暴露后,商业银行需计量各币种净敞口,并使用“短边法”计算净风险暴露总额。

(5)商品风险

商品是指可以在二级市场买卖的实物产品,如贵金属(不包括黄金)、农产品和矿物(包括石油)等。同时也应包括商品衍生工具头寸和资产负债表外头寸,包括远期、期货和掉期合约。

(6)期权风险

计提方法:简易法(适合只存在期权多头的金融机构)、高级法(适合同时存在期权空头的金融机构)

(7)市场风险加权资产汇总

市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5

专题更新时间:2025/08/27 11:02:34

以简化标准法计量市场风险资本考点试题

单选题 1.根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。
A . 基本指标法
B . 内部模型法
C . 高级计量法
D . 内部评级法

正确答案: B

答案解析: 根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。A项基本指标法与C项高级计量法属于操作风险资本计量方法;D项内部评级法属于信用风险资本计量方法。

单选题 2.下列哪一项是交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险?(  )
A . 股票风险
B . 折算风险
C . 交易风险
D . 信用风险

正确答案: A

答案解析: 股票风险主要是指交易账簿内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险,涉及产品包括交易所上市或交易的股票、类似股票(而不是类似债券)进行交易的可转换债券,或股票衍生工具。

判断题 3.商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸,也应计提利率风险资本。(  )
A .
B .

正确答案: A

答案解析: 商业银行釆取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸,也应计提利率风险资本。

单选题 4.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为(  )。
A . 3%
B . 5%
C . 8%
D . 10%

正确答案: C

答案解析: 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,其资本计提比率都为8%。

判断题 5.标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。(  )
A .
B .

正确答案: B

答案解析: 标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后,将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。

大咖讲解:以简化标准法计量市场风险资本

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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