以内部模型法计量市场风险资本考点解析
以内部模型法计量市场风险资本介绍
(1)定义
指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程,包括市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据等。
(2)实施要素
①风险因素识别与构建
②特定风险
③新增风险
④返回校验
⑤压力测试
(3)资本计量
①最低市场风险资本要求=一般风险价值+压力风险价值
②市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5
③商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于50%
正确答案: A
答案解析: 内部模型法是实施要素有风险因素识别与构建、特定风险、新增风险、返回校验和压力测试。资本计量分为一般风险价值计量和压力风险价值计量。
正确答案: A
答案解析: 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信水平为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求。商业银行计量新增风险的模型应满足在1年持有期内恒定风险水平的假设条件。
正确答案: D
答案解析: 《商业银行资本管理办法(试行)》 规定商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。
正确答案: B
答案解析: 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件,需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
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赵聪
AFP持证人,经济师
主讲:证券投资基金基础知识,中级个人理财
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。

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李泽瑞
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主讲:证券投资顾问业务,发布证券研究报告业务(证券分析师),初级个人贷款,中级个人贷款,期货投资分析
经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师,江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。

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孙婧
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曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。

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徐雨光
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美国经济学硕士。任职于某高校金融系,主要教学及研究方向为投资理财,教学经验丰富,专业功底深厚,对热点考点把握准确,讲课生动有趣,深入浅出。

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李楠
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233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。

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汤浒
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经济学博士,多年从事金融、经济课程教学,授课经验丰富,课程务实,善于总结重点、难点、考点,对职业资格考试命题、备考有独到的见解和准确的把握。
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