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流动性风险概述

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流动性风险概述考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第六章 流动性风险管理/第一节 流动性风险识别/流动性风险概述
所属版本:

流动性风险概述介绍

(1)流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

资产流动性

商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

负债流动性

商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

表外流动性

商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,亦可消耗流动性。

②流动性的层级:根据主体的不同,将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

③流动性风险:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险:银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

(2)市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险:由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

②融资流动性风险:商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效地满足资金需求的风险,反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:39

流动性风险概述考点试题

单选题 1.下列说法错误的是()
A . 流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险
B . 流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险
C . 流动性风险可能引发其他风险,或进一步加剧其他风险的严重程度
D . 流动性风险不会引发清偿性风险

正确答案: D

答案解析: 流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险,也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险,但同时流动性风险又可能引发其他风险,或进一步加剧其他风险的严重程度,使银行蒙受严重损失,甚至最终引发清偿性风险。

单选题 2.以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中,有误的是(  )。
A . 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
B . 融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力
C . 商业银行流动性管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性
D . 如果商业银行获取资金的能力较弱,则容易导致银行的流动性状况欠佳,其流动性风险也相应较低

正确答案: D

答案解析: 如果商业银行获取资金的能力较弱,则容易导致银行的流动性状况欠佳,其流动性风险也相应较高。

单选题 3.流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资,而造成(  )的可能性。
A . 损失
B . 破产
C . 损失或破产
D . 经营中断

正确答案: C

答案解析: 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金,用于偿还债务或增加资产的能力,其基本要素包括:时间、成本和资金数量。流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资,而造成损失或破产的可能性。

单选题 4. 下列不属于商业银行获取资金,满足流动性需求快捷通道的是()。
A . 债券市场交易
B . 货币市场拆借
C . 公开市场操作
D . 股票市场交易

正确答案: D

答案解析: 商业银行获取资金,满足流动性需求的快捷通道有公开市场、货币市场和债券市场。

多选题 5.根据监管规定,商业银行所面临的流动性风险分为()。
A . 投资流动性风险
B . 项目流动性风险
C . 融资流动性风险
D . 机构流动性风险
E . 市场流动性风险

正确答案: C

答案解析: 流动性风险包括融资流动性风险和市场流动性风险。

大咖讲解:流动性风险概述

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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