压力情景定义
压力情景是指压力测试所设定的,假设在未来期限内发生,会带来损失的不利情况或事件。压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。
正确答案: C
答案解析: 压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。三种压力情景按照顺序不断增强,其中轻度压力应比基准情况更为严峻,重度压力应反映极端但可能发生的情况。
正确答案: C
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风险类型和风险因子
信用风险 |
国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动,贷款质量和抵押品质量恶化,授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约,部分行业出现集中违约,部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险,其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 |
市场风险 |
利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失,主要货币汇率出现大的变化,信用价差出现不利走势,商品价格出现大幅波动,股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。 |
流动性风险 |
流动性资产变现能力大幅下降,批发和零售存款大量流失,批发和零售融资的可获得性下降,交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额,主要交易对手违约或破产,信用评级下调或声誉风险上升,市场流动性状况出现重大不利变化,表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗,银行支付清算系统突然中断运行等。 |
操作风险 |
内部欺诈事件,外部欺诈事件,就业制度和工作场所安全事件,客户、产品和业务活动事件,实物资产的损坏,信息科技系统事件,执行、交割和流程管理事件等。 |
战略风险 |
战略设置目标与实际情况偏差较大、战略实施措施难以完成、战略的时间规划出现较大失误。 |
声誉风险 |
新闻媒体大规模负面报道、社会影响巨大的负面网络舆情等。 |
风险因子的变化幅度
(1)压力测试的成功,很大程度上取决于压力情景中风险因子变化幅度的客观公正性
①描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观
②风险因子变化幅度的大小是否合适客观
(2)极端情景设置
①必须考虑所涉及情景发生的可能性
②考虑因素:与当前经济和市场情况的统一性、与同行的对比性、与业务的有机集合
压力情景的内在一致性
界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法。
①依赖于历史发生的经济危机事件中,相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
②根据历史数据,选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
③建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
压力情景的预测期间
预测期的长短应该取决于面临的风险类型、资产组合的期限和变换难易程度,以及风险传导和应对措施产生效果的速度等因素。
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赵聪
AFP持证人,经济师
主讲:证券投资基金基础知识,中级个人理财
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲:证券投资顾问业务,发布证券研究报告业务(证券分析师),初级个人贷款,中级个人贷款,期货投资分析
经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师,江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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孙婧
外汇分析师
主讲:期货法律法规,投资银行业务(保荐代表人),证券市场基本法律法规,中级法律法规与综合能力,初级法律法规与综合能力
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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徐雨光
授课专业,易理解,举例形象
主讲:初级个人理财,中级金融
美国经济学硕士。任职于某高校金融系,主要教学及研究方向为投资理财,教学经验丰富,专业功底深厚,对热点考点把握准确,讲课生动有趣,深入浅出。
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李楠
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主讲:私募股权投资基金基础知识,中级银行管理,初级银行管理,上岗实训
233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。
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