知识库/银行从业 /风险类型和风险因子

风险类型和风险因子

风险类型和风险因子相关课程

本视频可免费试听30秒，看完整版请购买课程

风险类型和风险因子考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：初级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第十章压力测试/第二节压力测试情景/风险类型和风险因子

所属版本：

风险类型和风险因子介绍

风险类型和风险因子

信用风险	国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
市场风险	利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。
流动性风险	流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。
操作风险	内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等。
战略风险	战略设置目标与实际情况偏差较大、战略实施措施难以完成、战略的时间规划出现较大失误。
声誉风险	新闻媒体大规模负面报道、社会影响巨大的负面网络舆情等。

专题更新时间：2025/08/27 11:02:47

风险类型和风险因子考点试题

单选题 1.商业银行批发和零售存款大量流失，属于针对（）的压力情景。

A . 信用风险

B . 流动性风险

C . 市场风险

D . 操作风险

查看答案去答题练习

正确答案: B

答案解析: 商业银行针对流动性风险包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。

单选题 2.某商业银行持有较大规模住房抵押贷款，假设房地产价格出现较大幅度下跌，则此种情况属于（）压力测试情境。

A . 流动性风险

B . 信用风险

C . 操作风险

D . 声誉风险

查看答案去答题练习

正确答案: B

答案解析:

针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

单选题 3. 商业银行批发和零售存款大量流失，属于(　　)。

A . 信用风险

B . 流动性风险

C . 市场风险

D . 操作风险

查看答案去答题练习

正确答案: B

答案解析: 本题考查风险类型和风险因子。针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。

单选题 4.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A . 信用风险

B . 流动性风险

C . 市场风险

D . 操作风险

查看答案去答题练习

正确答案: B

答案解析: 商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。

多选题 5.针对市场风险的压力情景包括（）。

A . 利率重新定价

B . 基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动

C . 期货行使带来的损失