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基金从业考试《证券投资基金基础》习题:绝对收益与相对收益

来源:233网校 2019-03-12 09:24:00

基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求:掌握投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素;掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法;掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用;理解绝对收益归因和相对收益归因的区别;了解主动管理能力分析模型、基金业绩持续性分析和风格分析方法;了解国内外主流基金评价方法体系要点;理解全球投资业绩标准(GIPS)的目的、作用和要求。

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233网校整理第十五章(基金业绩评价)对收益与相对收益习题及答案如下,开始测试吧!

1、下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是()。 

A.使用的是系统风险

B.使用的是总体风险

C.使用的是单一风险

D.使用的是非系统风险

参考答案:A
参考解析:特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险,而夏普比率则对总体风险进行了衡量。

2、三大经典风险调整绩效衡量方法不包括()。 

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.绩效指数

D.詹森指数

参考答案:C
参考解析:三大经典风险调整绩效衡量方法为:特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。 

3、当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。

A.更好

B.更差

C.平稳不变

D.无法说明

参考答案:B
参考解析:值得注意的是,当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论。

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