1、下列关于资本市场线和证券市场线说法正确的是（ ）。
A.资本市场线描述的是由风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越小
D.证券市场线测度风险的工具是贝塔(β)系数，资本市场线测度风险的工具是标准差
选项A错误：资本市场线指的是无风险资产与市场组合之间的所有可能的投资组合构成的新有效前沿，而不仅仅是风险资产构成的投资组合的有效边界。
选项B错误：资本市场线的斜率是市场组合的夏普比率，这是一个客观的市场指标
选项C错误：证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价，这也是一个客观的市场指标，不会因投资者对风险的态度变化而变化。
【拓展】
2、关于证券市场线，以下表述错误的是 （ ）。
A.可以用来评估单个资产对整个组合的风险贡献
B.描述预期收益率-贝塔的关系
C.描述预期收益率-所有有效投资组合风险的关系
D.斜率是市场组合的风险溢价
3、关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)，以下表述错误的是（ ）。
A.SML的斜率是市场组合的夏普比率
B.SML采用β值来对系统性风险进行衡量
C.CML上的所有组合都是有效投资组合
D.CML是用来进行资产配置的一种工具
选项B正确：证券市场线（SML）使用β值作为系统性风险的度量。
选项C正确：资本市场线（CML）上的所有组合都是有效投资组合，即它们都在新的有效前沿上。
选项D正确：资本市场线（CML）被用来在无风险资产和市场组合之间进行资产配置，从而确定最优的投资组合。
4、如果市场期望收益为8%，A股票的β值为1.5，无风险利率为3%，根据CAPM模型，则A股票的期望收益率是（ ）。
A.12.5%
B.15%
C.16.5%
D.10.5%
代入数据：E（r）=Rf +β(Rm-Rf )=3%+1.5×(8%−3%)=10.5%。
5、在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（ ）。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
选项ABC为干扰项
6、假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为（）。
A.5%
B.6.3%
C.0%
D.无法计算
7、根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
A.位于资本市场线下方
B.位于资本市场线上方
C.位于证券市场线上方
D.位于证券市场线下方
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