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期货从业资格考试法律法规每日一练(2月22日)
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1、【单选题】关于时间序列正确的描述是( )。
A. 平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B. 平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
C. 非平衡时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D. 平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
参考答案A
参考解析时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为平稳时间序列;反之，称为非平稳时间序列。
2、【多选题】关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是( )。
A. 压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B. 相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C. 情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D. 情景分析中可以人为设定情景
参考答案：A,B,C,D
参考解析：A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析;B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用;C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率;D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。
3、【判断题】检验时间序列的平稳性方法通常采用White检验。( )
错
对
参考答案：错
参考解析：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验。White检验是用于检验异方差的方法之一。
