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1、3月1日，国际外汇市场美元兑人民币即期汇率为6.1130，CME6月份美元兑人民币的期货价格为6.1190，某交易师者认为存在套利机会，因此，以上述价格在CME卖出100手6月份的美元兑人民币期货，并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日，现货和期货的价格分别变为6.1140和6.1180，交易者将期货平仓的同时换回人民币，从而完成外汇期现套利交易，该交易者的交易结果是( )。（美元兑人民币期货合约规模10万美元，交易成本忽略不计）
A．盈利10000美元
B．盈利20000元人民币
C．亏损10000美元
D．亏损20000元人民币
该交易者在现货市场上的盈亏状况为：（6.1140－6.1130）×100×100000=10000（元）；
该交易者总的盈亏状况为：10000＋10000=20000（元）
2、交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶，当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为( )。（不考虑交易费用）
A．盈利5美元/桶
B．盈利4美元/桶
C．亏损5美元/桶
D．亏损1美元/桶
3、7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为1050美分/蒲式耳，11月份玉米期货价格为535美分/蒲式耳，某套利者按以上价格分别买入10手11月份小麦合约，卖出10手11月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为1035美分/蒲式耳和510美分/蒲式耳，该交易者这笔交易（ ）美元。（美国玉米和小麦期货合约交易单位均为每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）
A．亏损3000
B．盈利3000
C．亏损5000
D．盈利5000
平仓时的差价：1035-510=525美分/蒲式耳，
价差扩大10美分/蒲式耳，10*10*5000/100=5000美元
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