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某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设某月S&P500期货指数为873点,为防范所持股票价格下跌的风险,该机构应该()期货合约。(S&P500期货指数每点代表250美元。)

来源:233网校 2022-05-18 08:35:00

某机构投资者持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设某月S&P500期货指数为873点,为防范所持股票价格下跌的风险,该机构应该()期货合约。(S&P500期货指数每点代表250美元。)【客观案例题】

A.买进46张

B.卖出46张

C.买进55张

D.卖出55张

参考答案:D
参考解析:该机构为防范所持股票价格下跌的风险,应卖出期货合约进行保值;卖出期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=1.2×1000万/(873×250)=55张。
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