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某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股价上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5,1.3和0.8,则应该买进()手股指期货合约。

来源:233网校 2022-05-18 08:35:00

某机构打算在三个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股价上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1.5,1.3和0.8,则应该买进()手股指期货合约。【客观案例题】

A.21

B.25

C.20

D.24

参考答案:D
参考解析:等金额购买A、B、C三只股票,则三只股票的资金占总资金的比例都为1/3,股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2;买进期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=(30000000×1.2)/(5000×300)=24张。
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