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依据B-S-M模型,当无风险利率水平提高时,看涨期权价格提高。()

来源:233网校 2022-05-17 10:08:02

依据B-S-M模型,当无风险利率水平提高时,看涨期权价格提高。()【判断题】

A.正确

B.错误

参考答案:A
参考解析:无风险利率会影响期权时间价值,也会影响标的资产价格,从而影响期权内在价值。依据B-S-M模型,若无风险利率提高,看涨期权价格提高,而看跌期权价格降低。
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