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期货从业《期货投资分析》考前冲刺练习9.10

来源:233网校 2021-09-10 10:38:43

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。

A.上涨20.4%

B.下跌20.4%

C.上涨18.6%

D.下跌18.6%

参考答案:A
参考解析:投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04;如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%,即2.04×10%=20.4%。

2、为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。

A.3600

B.4000

C.4300

D.4600

参考答案:B
参考解析:资产组合当前市值1.2亿元,对应的指数点位是100点,而合约乘数是300元/点,若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险,则需要购买的合约数为:1.2亿元/(300元/点×100点)=4000张。

3、根据判断,下列的相关系数值错误的是()。

A.1.25

B.-0.86

C.0

D.0.78

参考答案:A
参考解析:相关系数r的取值范围为:-1≤r≤1。选项A不属于此范围。

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