2025年期货投资分析试题每日一练(4.13)

卖出中间期限的国债期货：例如95的合约（假设为5年期）。

买入长短期限的国债期货：例如110的合约（假设为10年期）。

然而，题目的选项给出了具体的买卖手数。为了使策略有效，需要确保卖出的中间期限国债期货与买入的长短期限国债期货之间的基点价值相等，以规避收益率曲线平行移动的风险。

根据题目的选项,选项B（买入2手95的合约；卖出1手110的合约）符合上述逻辑，即买入更多的中间期限国债期货，同时卖出较少的长短期限国债期货，以应对收益率曲线的凹形变化。

因此，正确答案是 B. 买入2手95的合约；卖出1手110的合约。

股指期货：在经济复苏期，企业盈利增长，股市上涨。中期股指期货比长期股指期货更灵活，能更好地捕捉市场的上涨机会。

因此，C. 中期股指期货 是最合适的选择。

降低期权的行权价格：这会增加期权多头的成本，不利于保本。

将期权多头改为期权空头：这会改变产品的风险收益特征，不再是看涨期权多头，不符合原设计意图。

延长产品的期限：这通常会增加期权的价格，不利于保本。

因此，A. 加入更高行权价格的看涨期权空头 是合理的调整。