1、当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。
A.0．59
B.0．65
C.0．75
D.0．5
参考答案：A
参考解析：
2、当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看涨期权的价格所用的风险中性概率为（）。
A.0．59
B.0．65
C.0．75
D.0．5
参考答案：A
参考解析：
3、标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K，资产期初价格为S0，到期期限为t，无风险利率为r，则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为（）。
A.
B.
C.
D.
参考答案：D
参考解析：
4、关于二叉树模型，以下说法正确的是（）。
A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
参考答案：A,B,C
参考解析：D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。
5、B-S-M期权定价模型的基本假设包括（）。
A.标的资产价格是连续变动的
B.标的资产的价格波动率为常数
C.无套利市场
D.标的资产价格服从几何布朗运动
参考答案：A,B,C,D
参考解析：B-S-M期权定价模型的六个基本假设：
（1）标的资产价格服从几何布朗运动。
（2）标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
（3）期权有效期内，无风险利率 r 和标的资产的预期收益率 μ 是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。
（4）标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
（5）标的资产的价格波动率为常数。
（6）无套利市场。
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