考前提分！2026年5月期货投资分析第三章精选试题

1、常见的集中趋势度量指标不包括（）。

A.众数

B.极差

C.中位数

D.平均数

2、在得到ARMA模型的参数后，应对参数的估计结果进行诊断与检验，其中参数估计的显著性检验通过（）完成，而残差序列的随机性是用（）完成。

A.F检验；Q检验

B.t检验；F检验

C.F检验；t检验

D.t检验；Q检验

3、下列关于峰度的表述，说法错误的是（）。

A.峰度是用来度量一组数据分布的陡峭或者平坦程度

B.峰度又称峰态系数

C.当峰度等于零时，数据呈标准正态分布

D.当峰度小于零时，数据呈尖峰分布，数据分布较集中

4、

A.H₀：γ=1

B.H₀：γ=0

C.H₀：a=0

D.H₀：a=1

5、下列关于正态分布的表述，说法错误的是（）。

A.正态分布的期望E(X)=μ(-∞<μ<+∞)，方差D(X)=σ²(σ>0)

B.正态分布的概率密度函数呈钟形分布

C.期望μ=1、标准差σ=1的正态分布被称为标准正态分布

D.对于标准正态分布，有

6、下列关于调整的R²，说法正确的有（）。

A.可剔除变量个数对拟合优度的影响

B.的值永远小于R²

C.同时考虑了样本量与自变量的个数的影响

D.当n接近于k时，近似于R²

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参考答案：A,B,C

参考解析：

7、数据的集中趋势描述了一组数据中数值的集中程度，以下哪些不属于常见的集中趋势度量指标？（）

A.中位数

B.极差

C.峰度

D.标准差

8、多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（）

A.解释变量之间不存在线性关系

B.自变量x₁，x₂，…，x_k是随机变量

C.所有随机误差项μ的均值为1

D.所有随机误差项μ服从正态分布N(0，σ²)

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参考答案：A,D

参考解析：

9、常用的点估计方法包括（）

A.极大似然法

B.利用大样本理论

C.最小二乘法

D.矩估计法

10、相关系数 |r| 越接近于1时，表示二者间的线性相关关系越强。（）

A.错

B.对

11、识别ARMA模型的核心工具是相关系数与自相关函数。（）

A.错

B.对

12、在建立多元线性回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的R²增大。（）

A.错

B.对

13、误差修正模型基本思想是，若变量之间存在协整关系，则表明这些变量之间存在短期均衡关系，但这种短期均衡关系是在长期波动过程的不断调整下得以实现的。（）

A.错

B.对