1、9月10日美国一家公司1个月后有一笔100万EUR的应付款，6个月后有一笔100万欧元的应收款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（ ）万美元。
A.2.05
B.0.05
C.3.05
D.1.05
参考答案：B
参考解析：（1）若公司想以掉期交易固定成本，应买入1月期远期欧元，卖出6月期远期欧元。
（2）1月期的远期汇率为EUR/USD=1.3355/440；6月期远期汇率为EUR/USD=1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3440-1.3435）=0.05万美元。
（2）1月期的远期汇率为EUR/USD=1.3355/440；6月期远期汇率为EUR/USD=1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3440-1.3435）=0.05万美元。
2、外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。（）
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：外汇掉期是指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。
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