1、下列不属于压力测试假设情景的是（）。
A.当日利率上升500基点
B.当日信用价差增加300个基点
C.当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围
D.当日主要货币相对于美元波动超过10％
2、下列关于牵制风险中平值期权临近到期时的表述，正确的是（）。
A.难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期
B.用其他工具对冲时，不确定需要多少头寸
C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D.可能对冲头寸频繁
3、临近到期日，（）的Gamma逐渐地缩小并趋近于零。
A.虚值期权
B.实值期权
C.平值期权
D.深度虚值期权
4、平值期权的Delta在最后一个交易日会随着的标的资产价格的变化而变化，而且Delta变化的速度在平值附近最大。（）
A.错
B.对
5、在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（）
A.错
B.对
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