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远期外汇综合协议

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远期外汇综合协议考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/远期外汇综合协议
所属版本：2025

远期外汇综合协议介绍

远期外汇综合协议(SAFE)SAFE是一种与远期利率协议相类似的场外交易工具。
专题更新时间：2025/09/12 14:19:19
远期外汇综合协议是什么？

远期外汇综合协议是什么？

远期外汇综合协议SAFE是指双方约定，买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币，向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售
2025-01-27 浏览:69
远期外汇综合协议的基本术语有哪些？

远期外汇综合协议的基本术语有哪些？

远期外汇综合协议的基本术语（一）A1：合约规定的在结算日将兑换的原货币的名义金额（二）A2：合约规定的在到期日将兑换的原货币的名义金额（三）CR：合约汇率(Contract Rate)，合约规定的结算
2025-01-27 浏览:53
远期外汇综合协议的重要日期有哪些？

远期外汇综合协议的重要日期有哪些？

远期外汇综合协议的重要日期：（一）交易日：远期外汇综合协议成交的日期（二）起算日：一般在交易日后两个工作日，是递延期限的起始时间（三）结算日：远期外汇协议开始的日期，即协议中规定的第一次货币互换的开始
2025-01-27 浏览:130
远期外汇综合协议的标价是什么？

远期外汇综合协议的标价是什么？

远期外汇综合协议的标价：SAFE的标价与外汇市场上其他金融产品的交易类似，即同时标出买入价和卖出价。
2025-01-27 浏览:27
远期外汇综合协议结算的公式是什么？

远期外汇综合协议结算的公式是什么？

远期外汇综合协议的结算及分类：（一）汇率协议(Exchange Rate Agreement，ERA)仅涵盖成交后结算日至到期日外汇汇差的变化，公式如下（二）远期外汇协议(Forward Exchan
2025-01-27 浏览:139

远期外汇综合协议考点试题

单选题 1.假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率为5%。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。
A . 6.5123
B . 6.0841
C . 6.3262
D . 6.3226
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正确答案: D

答案解析:  
中R表示利率，d表示交易期限。所以，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格为6．2022×[(1+5％×1)／(1+3％×1)]≈6．3226。故本题答案为D。

单选题 2.假设英镑兑美元的即期汇率为1.5823，30天远期汇率为1.5883。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。
A . 升水0.006英镑
B . 升水60点
C . 贴水0.006英镑
D . 贴水60点
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正确答案: B

答案解析: 一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水，本题远期汇率高于即期汇率，升水60点，故选项B正确。

单选题 3.假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下，公司支付（）美元。
A . 10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)1-10000000x(634506.4025)
B .
C . 10000000x(0.0323-0.0168)
D .
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正确答案: B

答案解析:

不定项 4.假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.3450，合约约定的汇差为0.0323，在到期日其基准汇率为6.4025，结算汇差为0.0168，利率水平为2%，则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下，公司支付()美元。
A . 10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.3450+0.0168)]-10000000x(6.3450-6.4025)
B . 10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.3450+0.0168)]/(1+2%x90/360)-10000000x(6.3450-6.4025)
C . 10000000x(0.0323-0.0168)
D . 10000000x(0.0323-0.0168)/(1+2%x90/360)
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正确答案: B

答案解析: 合约规模为1000万美元。

单选题 5.在远期外汇综合协议(SAFE)中，远期外汇综合协议开始的日期，即协议中规定的第一次货币互换开始日，是()。
A . 基准日
B . 到期日
C . 结算日
D . 交易日
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正确答案: C

答案解析: C项符合题意，结算日：远期外汇协议开始的日期，即协议中规定的第一次货币互换的开始日，也是交易双方计算并交付汇差的日期。
A项，基准日：也称确定日，为确定参考汇率的日期。
B项，到期日：名义远期外汇综合协议到期的日期，此时，买卖双方进行第二次货币互换。
D项，交易日：远期外汇综合协议成交的日期。
故本题选C。

大咖讲解：远期外汇综合协议

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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