外汇掉期交易
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外汇掉期交易考点解析
所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签：
运用
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/外汇掉期交易
外汇掉期交易介绍
外汇掉期(FES)又称为汇率掉期，指交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日即起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
专题更新时间：2024/03/19 11:11:02
外汇掉期交易考点试题
单选题
1.()是指交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
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多选题
2.下列属于远期对远期的掉期交易的形式的是（ ）。
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单选题
3.一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)的报价如下：
如果A机构作为发起方，交易方向是先卖出、后买入，则“?”处为( )时，远端掉期全价为6．2361。
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如果A机构作为发起方，交易方向是先卖出、后买入，则“?”处为( )时，远端掉期全价为6．2361。
单选题
4.一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
（1M）近端掉期点为40.00/45.00(bp)
（2M）远端掉期点为55.00/60.00(bp)
如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为( )。
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（1M）近端掉期点为40.00/45.00(bp)
（2M）远端掉期点为55.00/60.00(bp)
如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为( )。
单选题
5.下列关于外汇掉期的定义中正确的是（ ）。
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大咖讲解：外汇掉期交易
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