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外汇交易中心利率期权品种

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外汇交易中心利率期权品种考点解析

所属考试:期货从业
授课老师:李泽瑞
所属科目:期货投资分析
考点标签: 了解
所属章节:第六章 国债期货及衍生品分析与应用/第四节 利率期权/外汇交易中心利率期权品种
所属版本:

外汇交易中心利率期权品种介绍

外汇交易中心利率期权品种

  外汇交易中心于2020年2月24 日(受疫情影响延期至3月23日)起试运行利率期权交易及相关服务:挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换 期权、利率上/下限期权,期权类型为欧式期权,场外交易,提供对话报价和点击成交两种交易方式。

专题更新时间:2025/08/01 11:35:39
外汇交易中心推出的LPR(贷款市场报价利率)期权是什么?它有哪些主要特点?

外汇交易中心推出的LPR(贷款市场报价利率)期权是什么?它有哪些主要特点?

LPR(贷款市场报价利率)期权是外汇交易中心推出的一种金融衍生工具,用于对冲和管理与LPR相关的利率风险。LPR是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,作为金融机构发放贷款时的
2025-04-27 浏览:40
如何利用LPR期权进行套期保值?

如何利用LPR期权进行套期保值?

LPR期权是一种有效的套期保值工具,可以帮助企业对冲与LPR相关的利率风险。以下是一个具体的例子:假设某公司借入了一笔为期一年、本金为1000万元人民币的浮动利率贷款,参考利率为1年期LPR,当前的L
2025-04-27 浏览:20
LPR下限期权在实际应用中如何帮助投资者规避利率下行风险?

LPR下限期权在实际应用中如何帮助投资者规避利率下行风险?

LPR下限期权是一种金融衍生工具,用于保护投资方免受LPR下降的风险。以下是一个具体的例子:假设某公司发行了一年期的浮动利率债券,本金为1000万元人民币,票面利率为4.5%,每半年付息一次。该公司担
2025-04-27 浏览:18
LPR区间期权在实际应用中如何帮助企业同时管理利率上升和下降的风险?

LPR区间期权在实际应用中如何帮助企业同时管理利率上升和下降的风险?

LPR区间期权是一种结合了LPR上限和LPR下限的金融衍生工具,用于同时管理利率上升和下降的风险。它允许企业在一定时间内以预定的利率区间锁定其浮动利率债务或资产的成本或收益。以下是一个具体的例子:假设
2025-04-27 浏览:21
LPR利率互换与LPR期权的主要区别是什么?请简要说明。

LPR利率互换与LPR期权的主要区别是什么?请简要说明。

LPR利率互换和LPR期权都是用来管理和对冲与LPR相关的利率风险的金融衍生工具,但它们在结构、功能和使用场景上有一些显着的区别。以下是它们的主要区别:1、定义和结构:LPR利率互换:是一种协议,双方
2025-04-27 浏览:44

外汇交易中心利率期权品种考点试题

单选题 1.下列关于我国外汇交易中心推出的利率期权,说法正确的是()。
A . 该利率期权为美式期权
B . 该利率期权交易方式为场内交易
C . 该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00,13:30—17:00
D . 该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权

正确答案: D

答察解析: 外汇交易中心推出的利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权,期权类型为欧式期权。交易方式为场外交易,交易中心提供对话报价和点击成交两种交易方式。该利率期权的交易时间:与其他品种一样,每周一至周五9:00—12:00,13:30—17:00。

判断题 2.推出挂钩LPR的利率期权有助于进一步满足金融机构多样化的利率风险管理需求,同时可以缓解LPR波动对银行资产负债表的冲击。()
A .
B .

正确答案: B

答察解析: 推出挂钩LPR的利率期权有助于进一步满足金融机构多样化的利率风险管理需求,同时可以缓解LPR波动对银行资产负债表的冲击。

大咖讲解:外汇交易中心利率期权品种

李泽瑞
证券从业
银行从业
期货从业
经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师,江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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