LPR期权是一种有效的套期保值工具，可以帮助企业对冲与LPR相关的利率风险。以下是一个具体的例子：
假设某公司借入了一笔为期一年、本金为1000万元人民币的浮动利率贷款，参考利率为1年期LPR，当前的LPR为4.2%。该公司担心未来LPR会上升，导致其支付的利息成本增加。为了对冲这一风险，该公司决定购买一个LPR上限期权，行权价格为4.5%。
具体操作如下：
购买LPR上限期权：该公司向银行或其他金融机构购买一个为期一年、行权价格为4.5%的LPR上限期权。假设期权费为0.2%。
支付期权费：该公司需要支付期权费0.2% × 1000万元 = 2万元。
支付利息：在未来的一年内，如果1年期LPR低于或等于4.5%，该公司按实际的LPR支付利息；如果1年期LPR高于4.5%，则该公司只需支付4.5%的利息，超出部分由卖方（银行）支付给该公司。
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从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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主讲：期货法律法规,投资银行业务(保荐代表人),证券市场基本法律法规,中级法律法规与综合能力,初级法律法规与综合能力
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