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流动性风险

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流动性风险考点解析

所属考试:期货从业
授课老师:李泽瑞
所属科目:期货投资分析
考点标签: 了解
所属章节:第十章 衍生品业务风险管理/第一节 风险识别/流动性风险
所属版本:

流动性风险介绍

流动性风险

1无法在较短时间内以合适的价格建立或者平掉既定衍生品头寸

2流动性风险与建仓或平仓所需的时间、交易的价格与产品的价值偏离程度均险成正比

3场外交易的衍生品的流动性风险要高于场内交易的流动性风险

专题更新时间:2025/08/01 11:35:47
期货市场流动性风险的定义及表现形式有哪些?

期货市场流动性风险的定义及表现形式有哪些?

期货市场的流动性风险是指投资者无法及时以合理价格买入或卖出期货合约,从而可能遭受损失的风险 。其表现形式主要有两种 。一种是市场深度不足,即市场上可供交易的合约数量较少 。在这种情况下,大额交易可能
2025-07-02 浏览:21
影响期货市场流动性风险的因素有哪些?

影响期货市场流动性风险的因素有哪些?

影响期货市场流动性风险的因素是多方面的 。从市场参与者角度来看,投资者数量和交易活跃度起着关键作用 。当市场上有大量的投资者参与交易,且交易频繁时,市场流动性通常较好,流动性风险较低 。例如,像沪深
2025-07-02 浏览:19
如何度量期货市场的流动性风险?

如何度量期货市场的流动性风险?

度量期货市场流动性风险可以从多个维度进行 。常用的指标之一是买卖价差 。买卖价差是指市场上买入价和卖出价之间的差额,它直接反映了交易成本和市场流动性状况 。一般来说,买卖价差越小,说明市场流动性越好,
2025-07-02 浏览:22
期货市场流动性风险管理的策略有哪些?

期货市场流动性风险管理的策略有哪些?

期货市场流动性风险管理可以采取多种策略 。首先,合理选择交易品种和交易时机 。投资者应优先选择交易活跃、流动性好的期货品种进行交易,避免参与过于冷门的品种 。例如,在金属期货中,铜、铝等期货品种由于市
2025-07-02 浏览:34
场外期货交易的流动性风险与场内交易相比有何不同?

场外期货交易的流动性风险与场内交易相比有何不同?

场外期货交易的流动性风险与场内交易存在显着差异 。场内期货交易在交易所集中进行,具有标准化的合约、公开透明的交易机制和严格的监管 。交易所通过集合竞价和连续竞价的方式,为买卖双方提供了大量的交易对手,
2025-07-02 浏览:17

流动性风险考点试题

单选题 1.假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证 50 指数场外期权,当市场处于下跌行情中,金融机构亏损越来越大,而基金公司为了对冲风险并不愿意与金融机构进行提前协议平仓,使得金融机构无法止损。这是场外产品的一个(  )体现。
A . 市场风险
B . 流动性风险
C . 操作风险
D . 信用风险

正确答案: B

答察解析: 金融衍生品业务的流动性风险,是指金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸。相对而言,场外交易的金融衍生品的流动性风险要高于场内交易的流动性风险。其根本原因在于场外交易的金融衍生品的非标准化特征。场外交易的金融衍生品通常是交易双方根据各自的需求相互协商而确定。如果交易中的一方在合约未到期前想把合约平仓,而另外一方不同意,那么计划平仓一方就面临较大的困难。

判断题 2.界定流动性风险的关键在于时间和价格。()
A .
B .

正确答案: B

答察解析: 衍生品业务的流动性风险,是指金融机构无法在较短时间内以合适的价格建立或者平掉既定衍生品头寸。界定流动性风险的关键在于时间和价格。

判断题 3.界定衍生品业务流动性风险的关键在于时间和价格。其中时间越短,流动性风险越高。()
A .
B .

正确答案: A

答察解析: 界定衍生品业务流动性风险的关键在于时间和价格。其中时间越短,流动性风险越低。

多选题 4.界定流动性风险的关键在于( )。
A . 时间
B . 数量
C . 价格
D . 损益

正确答案: A

答察解析: 金融衍生品业务的流动性风险,是指金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸。界定流动性风险的关键在于时间和价格。

多选题 5.界定流动性风险的关键在于( )。
A . 时间
B . 数量
C . 价格
D . 损益

正确答案: A

答察解析: 金融衍生品业务的流动性风险,是指金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸。界定流动性风险的关键在于时间和价格。

大咖讲解:流动性风险

李泽瑞
证券从业
银行从业
期货从业
经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师,江湖学员称被讲课耽误的“德云社”编外弟子。
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