您现在的位置:233网校 >证券从业 > 试题中心

假设2007年3月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)的费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是( )

来源:233网校 2020-08-20 17:20:00

假设2007年3月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)的费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是( )

A、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货

B、不存在任何策略可以获得无风险利润

C、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货

D、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货

参考答案:D
参考解析:买进看涨期权并马上行权,一共需要支付260+16=276(元)。同时卖出股指期货得到280元,获得无风险利润280-276=4(元)。
相关阅读

添加证券学习群或学霸君

领取资料&加备考群

证券从业备考学习群

加入备考学习群

证券从业备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

证券从业书店
互动交流
扫描二维码直接进入证券从业公众号

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料