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假设2007年3月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)的费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是( )

来源:233网校 2020年8月20日

假设2007年3月份S&P500指数期货价格为280单位,对应的美式看涨期权(执行价格为260单位)的费用为16单位和美式看跌期权(执行价格为260单位)的费用为3单位,下列可以获得无风险利润的投资策略是( )

A、买进看跌期权并马上行权,同时买进股指期货

B、不存在任何策略可以获得无风险利润

C、买进看跌期权,卖出看涨期权的同时买进股指期货

D、买进看涨期权并马上行权,同时卖出股指期货

参考答案:D
参考解析:买进看涨期权并马上行权,一共需要支付260+16=276(元)。同时卖出股指期货得到280元,获得无风险利润280-276=4(元)。
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