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某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()。

来源:233网校 2021-02-07 10:30:28

某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()。

A.扩大了100元/吨

B.扩大了200元/吨

C.缩小了100元/吨

D.缩小了200元/吨

参考答案:见解析
参考解析:

开始时的价差为63200-63000=200(元/吨),后来的价差为63150-62850=300(元/吨)则价差扩大了100元/吨。计算价差应用建仓时,用价格较高的一“边’减去价格较低的一“边”;在计算平仓时的价差时为了保持计算上的一贯性,也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。

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