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某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1409,Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利,在Cu1409合约上持仓20手,在Cu1411合约上持仓35手,则应持有Cu1412合约()手。

来源:233网校 2021-02-07 10:26:55

某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1409,Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利,在Cu1409合约上持仓20手,在Cu1411合约上持仓35手,则应持有Cu1412合约()手。

A.15

B.20

C.35

D.55

参考答案:见解析
参考解析:

蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为:35﹣20=15(手)。

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