如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（）,风险在相同的VaR水平上更（）。
A、弱、高
B、弱、低
C、强、高
D、强、低
参考答案：C
参考解析：本题考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。参见教材P528。
如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（）,风险在相同的VaR水平上更（）。
A、弱、高
B、弱、低
C、强、高
D、强、低
责编:cjb
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