第61题
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以( )。
A．买入期限较短的金融产品
B．卖出期限较长的金融产品
C．卖出期限较短的金融产品
D．买入期限较长的金融产品
【正确答案】：D
第62题
有关商业银行操作风险，下列说法错误的是( )。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D．操作风险包括法律风险，但不包括声誉和战略风险
【正确答案】：C[答案解析]C项表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。
第63题
假设日元多头40，英镑多头50，美元空头30，法郎空头20，则用短边法计算总敞口头寸为( )。
A．40
B．50
C．90
D．140
【正确答案】：C[答案解析]短边法先算出净多头头寸之和为：40+50=90。
第64题
操作风险损失数据的收集应遵循( )的原则。
A．客观性、全面性、动态性、标准化
B．主观性、全面性、静态性、标准化
C．主观性、全面性、动态性、标准化
D．客观性、全面性、静态性、标准化
【正确答案】：A[答案解析]A项，在收集数据时，客观性一定是要好于主观性的。自然动态化的数据更有利于今后的研究和分析。
第65题
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
A．0.02%；0.03%
B．0.02%；0.04%
C．0.03%；0.03%
D．0.03%；0.04%
【正确答案】：D[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%，小于0.03%，所以其违约概率为0.03%；借款人乙的违约概率为0.04%，大于0.03%，其违约概率也就为0.04%。
第66题
股票A的价格为38元/股，某投资者花638元购得股票A的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
A．-1.8
B．0
C．3.2
D．10
【正确答案】：D[答案解析]6个月后，股票A的价格上涨为50元，此时投资者如执行期权，将获得10元(50-40)的收益，所以期权的内在价值为10元，此投资者获得的收益为10-6.8=3.2(元)。
66
第67题
关于各风险管理组织中各机构主要职责，下列说法正确的是( )。
A．董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B．高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
D．风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
【正确答案】：C[答案解析]A项是由高级管理层负责的，B项说的是董事会，D项说的是监事会。归纳商业银行风险管理组织机构：
(1)董事会：最高风险管理/决策机构。
(2)监事会：我国特有，负责内部监督。
(3)高管层：负责实际执行风险管理政策。
(4)风险管理部门：
①两个原则：高度独立性、不具有风险管理策略执行权；
②两种类型：集中型和分散型；
③风险管理部门的职责：
监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额；
核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；
全面掌握商业银行的整体风险状况，保持信息准确性；
④风险管理需要以下五个技能：风险监控和分析能力、数量分析能力、价格核准能力、模型创建能力、系统开发/集成能力。
(5)其他风险控制部门：
①财务控制部门；②内部审计部门；③法律/合规部门；④外部风险监督部门。
第68题
风险识别包括( )两个环节。
A．感知风险和检测风险
B．计量风险和监控风险
C．感知风险和分析风险
D．计量风险和分析风险
【正确答案】：C
第69题
关于银行监管的必要性的重要理论利益冲突论主要从( )的角度解释，涉及到逆向选择和道德风险两个概念。
A．内部性
B．外部性
C．不对称性
D．资源配置性
【正确答案】：B
第70题
下列降低风险的方法中，只能降低非系统性风险的是( )。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险转移
【正确答案】：A
