一、单项选择题
1． ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
A．流动性风险
B．操作风险
C．市场风险
D．信用风险
2． 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
A．汇率风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险
3． 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益率为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。
A．2％
B．4％
C．5％
D．8％
4． 下列不属于商品价格风险的是( )。
A．农产品
B．矿产品
C．股票
D．黄金
5． 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?( )
A．一个
B．两个
C．三个
D．当日
6． ( )是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A．美式期权
B．买方期权
C．欧式期权
D．平价期权
7． 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。
A．历史成本
B．市场估值
C．模型
D．公允价值
8． ( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。
A．价内期权
B．价外期权
C．平价期权
D．卖方期权
9． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。
A．汇率
B．利率
C．商品价格
D．股票价格
10．一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A．200
B．400
C．800
D．850
