1、（ ）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
2、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
3、根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
4、（ ）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
5、市场风险的计量方式不包括（ ）。
6、典型的组合信用模型通常采用（ ）法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
7、以下指标中属于流动性监管指标的是（ ）。
8、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。
9、（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
10、银行的存贷款业务应归（ ）账户。
