预期尾部损失（ES）在风险价值（VaR）的基础上进一步考虑出现极端情形下的平均损失程度，可以更完整地衡量投资组合的极端损失风险。
A.错
B.对
参考答案：对
参考解析：【233网校独家解析，禁止转载】预期尾部损失（ES）在风险价值（VaR）的基础上进一步考虑出现极端情形下的平均损失程度，可以更完整地衡量投资组合的极端损失风险。
预期尾部损失（ES）在风险价值（VaR）的基础上进一步考虑出现极端情形下的平均损失程度，可以更完整地衡量投资组合的极端损失风险。
A.错
B.对
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