2009年上半年银行从业考试《风险管理》真题

41、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（　）。

A．保持不变 
B．下降
C．上升 
D．无法判断

42、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（　）

A．流动性风险指标 
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标 
D．不良贷款迁徙率指标

43、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（　）天的损失超过1000万元。

A．10 
B．3 
C．2
D．1

44、某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（　）。

A．3．00% 
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%

45、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　）中的较高者。

A．0．03% 
B．0．05% 
C．0．3%
D．0．5%

46、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（　）。

A．0．04 
B．0．05 
C．0．95
D．0．96

47、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（　）。

A．申请评分 
B．行为评分
C．信用局评分 
D．利润评分

48、某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（　）。

A．7．0% 
B．8．0% 
C．9．8%
D．9．0%

49、某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为（　）。

A．25．0% 
B．50．0% 
C．75．0%
D．100．0%

50、在风险预警方法中，（　）不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

A．白色预警法 
B．红色预警法
C．黑色预警法 
D．蓝色预警法