2009年上半年银行从业考试《风险管理》真题

61、（　）引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

A．人员因素
B．内部流程
C．系统缺陷
D．外部事件

62、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（　）。

A．商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
B．对中央政府投资的公用企业的债权
C．国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券
D．对政策性银行的债权

63、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（　）。

A．由内而外、自上而下和从已知到未知 
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．南内而外、自下而上和从已知到未知 
D．由表及里、自上而下和从已知到未知

64、商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（　）。

A．1万元
B．2万元 
C．4万元
D．8万元

65、相比较而言，下列（　）最容易引发操作风险。

A．柜台业务
B．法人信贷业务
C．个人信贷业务
D．资金交易业务

66、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（　）。

A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法

67、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（　）。
A．根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风
险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B．不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C．商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D．商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金


68、（　）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

A．关键指标法
B．自我评估法
C．内部评估法
D．系统分析法

69、核心存款比例等于（　）。

A．核心存款/总资产
B．核心存款/贷款总额
C．贷款总额/核心存款
D．贷款总额/总资产

70、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（　）以及其他抵(质)押品的顺序进行。

A．金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产
B．金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款
C．应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产
D．商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品