2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题

21、经济资本主要用于规避银行的（　）。

A．非预期损失 
B．预期损失
C．大规模损失 
D．普通性损失

22、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（　）。

A．文件档案的制订、管理不善
B．结算支付系统失灵或延迟
C．银行员T专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

23、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（　）。

A．下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B．自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C．操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节
D．上级的问题通常包含在下级出现的问题中

24、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（　）操作风险点。

A．人员因素 
B．外部事件
C．内部流程 
D．系统缺陷

25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（　）。

A．久期缺口 
B．现金缺口
C．融资缺口 
D．信贷缺口

26、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A．小于 
B．大于
C．等于 
D．以上都不对

27、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（　）件。

A．8 
B．7 
C．6
D．3

28、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（　）。

A．每天 
B．每月
C．每周 
D．每年

29、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于（　）。

A．30% 
B．25% 
C．50% 
D．75%

30、假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（　）。

A．购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C．以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险