2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题

71、下列属于客户风险的财务指标是（　）。

A．流动比率 
B．公司治理结构
C．资金实力 
D．市场竞争环境

72、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　）。

A．12．5% 
B．15．0% 
C．17．1%
D．11．3%

73、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit MetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性

74、下列不属于审慎经营类指标的是（　）。

A．成本收入比 
B．资本充足率
C．大额风险集中度 
D．不良贷款拨备覆盖率

75、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（　）亿元。

A．880 
B．1375 
C．1100
D．1000

76、商业银行对（　）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A．存贷款基准利率 
B．存款准备金率
C．票据贴现率 
D．市场收益率

77、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（　）。

A．4．38% 
B．6．25%
C．5．O0%
D．5．63%

78、在法人客户评级模型中，（　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Ahman的Z记分模型 
B．Risk Ca1C模型
C．Credit Monitor模型 
D．死亡率模型

79、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（　）年的数据。

A．1 
B．3 
C．5
D．2

80、以客户累计百分比为横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A．违约客户累计百分比 
B．违约客户数量
C．正常客户累计百分比 
D．正常客户数量