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经济资本计量

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经济资本计量考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:孙婧
所属科目:中级法律法规与综合能力
考点标签: 理解
所属章节:第三部分 第四章 资本管理/第四节 经济资本/经济资本计量
所属版本:2025

经济资本计量介绍

对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量,商业银行可以根据其资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法。

专题更新时间:2025/08/01 11:30:30

经济资本计量考点试题

单选题 1.计量信用风险经济资本过程中,银行需要考虑的因素不包括(  )。
A . 违约风险暴露
B . 相关性
C . 置信度
D . 经济增加值

正确答案: D

答察解析: 在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑以下要素:①违约概率、损失程度与违约风险暴露【A】;②时间范围;③置信水平【C】;④相关性【B】。
D项,经济增加值是国际上主流商业银行的风险绩效评价方法之一。

多选题 2.银行在计量信用风险经济资本过程中,通常需要考虑的要素有()。
A . 时间范围
B . 违约概率
C . 违约风险暴露
D . 违约损失率
E . 贷款的规模

正确答案: A

答察解析: 在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑以下要素:
1.违约概率、损失程度与违约风险暴露(B、C、D正确)
2.时间范围(A正确)
3.置信水平
4、相关性 
故本题选ABCD。E为干扰项。

单选题 3.对(  )的计量实质上是对非预期损失的计量。
A . 经济资本
B . 监管资本
C . 会计资本
D . 核心资本

正确答案: A

答察解析: 经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。故本题选A。

单选题 4.通常而言,相关性越小,组合的非预期损失就越小。(  )
A . 正确
B . 错误

正确答案: A

答察解析: 投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和;非预期损失需要考虑相关性。通常而言,相关性越小,组合的非预期损失就越小。

判断题 5.监管资本本质上是一个风险的概念,目前,监管资本已经成为银行内部管理最重要的工具之一。(  )
A .
B .

正确答案: A

答察解析: 经济资本本质上是一个风险的概念,通过经济资本的计量可以将银行不同类别的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度,以便于银行分析风险、考核收益、配置资源。目前,经济资本已经成为银行内部管理最重要的工具之一。

大咖讲解:经济资本计量

孙婧
期货从业
证券从业
银行从业
曾就职于多家大型证券、期货公司,具有丰富的金融从业培训经验,外汇分析师,大学生金融交易大赛评委,同时拥有金融类多个从业资格。
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