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流动性风险概述

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流动性风险概述考点解析

所属考试:银行从业
所属科目:中级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第六章 流动性风险管理/第一节 流动性风险识别/流动性风险概述
所属版本:

流动性风险概述介绍

(1)流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

资产流动性

商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

负债流动性

商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

表外流动性

商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,亦可消耗流动性。

②流动性的层级:根据主体的不同,将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

③流动性风险:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险:银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

(2)市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险:由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

②融资流动性风险:商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效地满足资金需求的风险,反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

专题更新时间:2025/08/01 11:32:23

流动性风险概述考点试题

单选题 1.资产的流动性,主要表现为资产变现能力越( ),银行的流动性状况越( ),其流动性风险也相应越( )。
A . 弱,佳,低
B . 强,佳,低
C . 强,佳,高
D . 有影响,但不确定

正确答案: B

答察解析: 资产变现能力越强,银行的流动性状况越佳,其流动性风险也相应越低。

单选题 2.( )是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A . 资产流动性
B . 负债流动性
C . 资本流动性
D . 表外流动性

正确答案: B

答察解析: 资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。(B项正确)
表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,亦可消耗流动性。
故本题选B。

单选题 3.流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,下列不属于流动性划分有(  )。
A . 资产流动性
B . 资本流动性
C . 负债流动性
D . 表外流动性

正确答案: B

答察解析: 流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

单选题 4.资产流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。()
A . 正确
B . 错误

正确答案: B

答察解析: 负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

多选题 5.流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为( )。
A . 资产流动性
B . 资本流动性
C . 负债流动性
D . 表外流动性
E . 表内流动性

正确答案: A

答察解析: 流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期 债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

大咖讲解:流动性风险概述

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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流动性风险基本概念

流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

资产流动性

商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。

负债流动性

商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

表外流动性

商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力,表外金融工具较为复杂,不确定性强,可产生流动性,亦可消耗流动性。

②流动性的层级:根据主体的不同,将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

③流动性风险:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险:银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

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①市场流动性风险:由于市场深度不足或市场动荡,商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险,反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

②融资流动性风险:商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效地满足资金需求的风险,反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

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