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流动性风险的内生因素

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流动性风险的内生因素考点解析

所属考试：银行从业

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第六章流动性风险管理/第一节流动性风险识别/流动性风险的内生因素

所属版本：

流动性风险的内生因素介绍

流动性风险的内生因素

（1）资产负债期限结构

最常见：将短期借款用于长期贷款（借短贷长）。

影响因素：每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易、存贷款基准利率。

（2）资产负债币种结构

（3）资产负债分布结构

专题更新时间：2025/08/01 11:32:24

流动性风险的内生因素考点试题

单选题 1.商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A . 来源集中，流动性风险低

B . 不稳定的负债，流动性风险高

C . 比较稳定的负债，流动性风险低

D . 来源分散，流动性风险高

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正确答案: C

答察解析: 通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

多选题 2. 在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A . 将授信投放集中于房地产行业

B . 积极争揽中型、小型企业存款

C . 以大型企业的大额资金作为负债的主要来源

D . 以个人客户资金作为负债的主要来源

E . 在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

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正确答案: B

答察解析: 通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业折借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

单选题 3.商业银行的零售存款通常被认为是( )。

A . 来源集中，流动性风险低

B . 不稳定的负债，流动性风险高

C . 比较稳定的负债，流动性风险低

D . 来源分散，流动性风险高

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正确答案: C

答察解析: 通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

单选题 4.商业银行流动性风险的内生因素不包括( )。

A . 资产负债期限结构

B . 资产负债类别结构

C . 资产负债分布结构

D . 资产负债币种结构

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正确答案: B

答察解析: 商业银行流动性风险的内生因素包括：①资产负债期限结构；②资产负债币种结构；③资产负债分布结构。

单选题 5.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。

A . 15%

B . 20%

C . 25%

D . 30%

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正确答案: A

答察解析: 香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

大咖讲解：流动性风险的内生因素

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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流动性风险概述

（1）流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

资产流动性	商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
负债流动性	商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性	商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。

②流动性的层级：根据主体的不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

③流动性风险：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险：银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

（2）市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

②融资流动性风险：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

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流动性风险的外生因素

流动性风险的外生因素

宏观因素、市场因素、季节因素、事件因素

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流动性风险:多种风险的转换

流动性风险：多种风险的转换

①信用风险；②市场风险；③操作风险；④声誉风险；⑤策略风险；⑥集中度风险；⑦国别风险。

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流动性风险基本概念

资产流动性	商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
负债流动性	商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性	商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。