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流动性风险:多种风险的转换

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流动性风险:多种风险的转换考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第六章流动性风险管理/第一节流动性风险识别/流动性风险:多种风险的转换

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流动性风险:多种风险的转换介绍

流动性风险：多种风险的转换

①信用风险；②市场风险；③操作风险；④声誉风险；⑤策略风险；⑥集中度风险；⑦国别风险。

专题更新时间：2025/08/01 11:32:24

流动性风险:多种风险的转换考点试题

单选题 1.（）通常被认为是商业银行破产的直接原因。

A . 流动性风险

B . 信用风险

C . 操作风险

D . 战略风险

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正确答案: A

答察解析: 流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。因此流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。

判断题 2. 商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。（　　）

A . 错

B . 对

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正确答案: B

答察解析: 商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用。

单选题 3. 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。

A . 操作风险

B . 信用风险

C . 战略风险

D . 流动性风险

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正确答案: D

答察解析: 流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。

单选题 4.下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A . 制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B . 因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C . 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D . 任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

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正确答案: B

答察解析: A项为流动性风险与战略风险关系，策略风险源于商业决策本身或执行过程中的错漏和偏差，以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施；
C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险；
D项为流动性风险与声誉风险关系，银行在履行债务和安全稳健运行方面的声誉，对于银行维持资金稳定及以合理成本融资至关重要。

单选题 5.流动性风险成因的（）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

A . 单一性

B . 复杂性

C . 多维性

D . 客观性

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正确答案: B

答察解析: 流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

大咖讲解：流动性风险:多种风险的转换

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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流动性风险概述

（1）流动性风险基本概念

①流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。

资产流动性	商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
负债流动性	商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性	商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。

②流动性的层级：根据主体的不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性和单个银行流动性。

③流动性风险：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

④流动性风险与清偿性风险：银行流动性风险与资本和清偿能力之间是相对独立不可替代的关系。

（2）市场流动性风险与融资流动性风险

①市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

②融资流动性风险：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

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流动性风险的内生因素

流动性风险的内生因素

（1）资产负债期限结构

最常见：将短期借款用于长期贷款（借短贷长）。

影响因素：每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易、存贷款基准利率。

（2）资产负债币种结构

（3）资产负债分布结构

高频

流动性风险的外生因素

流动性风险的外生因素

宏观因素、市场因素、季节因素、事件因素

高频

流动性风险基本概念

资产流动性	商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
负债流动性	商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
表外流动性	商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。