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流动性应急计划

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流动性应急计划考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第六章流动性风险管理/第五节流动性风险应急管理 /流动性应急计划

所属版本：

流动性应急计划介绍

（1）流动性应急计划主要包括两个方面

①危机处理方案。

②弥补现金流量不足的工作程序。

（2）流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。

职能分工	①确定由谁来完成应急计划。 ②银行应将有经验的管理人员纳入应急计划的组织架构，并获得董事会的授权支持。
预警指标	①预警指标应包含那些流动性表象之外的真正原因。 ②银行应高度关注预警体系。一个或两个早期预警指标会被经常触发，但并不一定导致流动性危机发生。 ③预警信号：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；无法获得市场借款。
应急措施	①应对不同级别的压力采取不同的应急措施。 ②在某些阶段，应直接授予应急管理人员以全盘进行所有资产和负债调整的能力。资产方应急措施包括但不限于：变现货币市场资产，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产或某些业务条线(机构)等。负债方应急措施包括但不限于：从货币市场融资、寻求中央银行融资便利等。
沟通披露	对外沟通是流动性应急过程的重要组成，包括： ①紧急情况下的对内对外沟通联系表；②与重要的存款者和资金提供者保持沟通；③与媒体之间的沟通； ④职责分工；⑤内部沟通；⑥不同沟通重点的转变。
计划演练	应急计划演练的常见内容： ①对于复杂的融资交易，银行应进行定期演练，以了解复杂融资交易所需要的过程，并对复杂融资交易所提供的流动性规模和获得流动性需要的时间有正确的认识。 ②通过演练测试不同管理者承担沟通、协调和决策制定的能力。 ③大型银行还可以利用模拟测试管理者与不同地域或不同分支机构之间的沟通和协调能力。 ④应急计划测试演练也能提醒核心决策制定者对某些危机管理问题的重视。
审批更新	董事会批准一个简短而概括的应急计划，其余细节通过附录的形式展现并由高级管理者负责制定和维护

专题更新时间：2025/08/01 11:32:30

流动性应急计划考点试题

单选题 1.对于应急计划的定期审批和更新，董事会必须审批计划的所有细节。（）

A . 正确

B . 错误

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正确答案: B

答察解析: 应急计划应进行定期审批和更新。将大量的计划细节交由董事会进行审批不是好的做法。过多的细节会限制管理层行动的灵活性。而且对过多细节进行更新也是非常繁杂的。一个处理方式是董事会批准一个简短而概括的应急计划，其余细节通过附录的形式展现并由高级管理者负责制定和维护。

单选题 2.应急计划应该确定细节问题，落实到岗位，必须一定指明落实到谁。（）

A . 正确

B . 错误

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正确答案: B

答察解析: 应急计划不应试图确定太多细节问题，落实到岗位便可，无须一定指明落实到谁。

判断题 3. 商业银行遭遇流动性危机时，执行流动性应急计划不能牺牲任何利益持有者的利益，以维护良好的公众形象并防止危机变得更槽。（　　）

A . 错

B . 对

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正确答案: A

答察解析: 流动性应急计划的危机处理方案中指出，危机时刻，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益以换取整体所必需的流动性。因此，有必要事先划分利益持有者的重要程度，以决定在危机的不同阶段应当重点保障哪些利益持有者的需求。此外，维持良好的公共关系将有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟。

多选题 4. 适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（　　）。

A . 银行发行的股票价格异常下跌

B . 市场上愿意提供融资的交易对手数量减少

C . 银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大

D . 银行评级下调

E . 资产质量恶化

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正确答案: A

答察解析: 银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风险预警信号包括：①银行收入下降；②资产质量恶化，如不良资产的增加；③银行评级下调；④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；⑤股价大幅下跌；⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；⑦无法获得市场借款。

多选题 5.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。

A . 银行发行的股票价格异常下跌

B . 市场上愿意提供融资的交易对手数量减少

C . 银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大

D . 银行评级下调

E . 资产质量恶化

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正确答案: A

答察解析: 银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。
流动性风险预警信号包括：
①银行收入下降；
②资产质量恶化，如不良资产的增加；
③银行评级下调；
④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；
⑤股价大幅下跌；
⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；
⑦无法获得市场借款。
故本题选ABCDE。