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单一客户风险监测

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单一客户风险监测考点解析

所属考试：银行从业

授课老师：李开源

所属科目：中级风险管理

考点标签：了解

所属章节：第三章信用风险管理/第三节信用风险监测与报告/信用风险监测

所属版本：

单一客户风险监测介绍

单一客户风险监测

基本面指标

品质类指标：融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。

实力类指标：资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

环境类指标：市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。

财务指标

偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标

贷款五级分类

贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。

专题更新时间：2025/08/01 11:32:03

单一客户风险监测考点试题

多选题 1.《商业银行金融资产风险分类办法》，将金融资产按照风险程度分为五类，下列定义不正确的有（）。

A . 关注：债务人能够履行合同，没有客观证据表明本金、利息或收益不能按时足额偿付

B . 正常：虽然存在一些可能对履行合同产生不利影响的因素，但债务人目前有能力偿付本金、利息或收益

C . 次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

D . 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E . 损失：在采取所有可能的措施后，只能收回极少部分金融资产，或损失全部金融资产

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正确答案: A

答察解析: 正常类：债务人能够履行合同，没有客观证据表明本金、利息或收益不能按时足额偿付。A错误
关注类：虽然存在一些可能对履行合同产生不利影响的因素，但债务人目前有能力偿付本金、利息或收益。B错误
C项错误，次级类：债务人无法足额偿付本金、利息或收益，或金融资产已经发生信用减值。
D项错误，可疑类：债务人已经无法足额偿付本金、利息或收益，金融资产已发生显著信用减值

单选题 2.表3—1是某商业银行当期贷款的五级分类的迁徙矩阵。
表3—1

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。

A . 75

B . 84．5

C . 35

D . 81．3

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正确答案: C

答察解析: 金融资产五级分类可适用于贷款。贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5％+10×20％=3(亿)。期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5％+20×10％+10×70％=11(亿)。期末的次级类贷款数量=500×0+40×10％+20×80％+10×10％=21(亿)。则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+21=35(亿)。

单选题 3.下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵

		期末
		正常	关注	次级	可疑	损失
期初	正常	90%	10%	0	0	0
	关注	5%	80%	10%	5%	0
	次级	0	10%	75%	10%	5%
	可疑	0	0	10%	70%	20%

已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。

A . 36

B . 35

C . 34

D . 32

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正确答案: C

答察解析: 贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。
该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿）。
期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿）。
期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（亿）。
则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。

多选题 4.下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）。

A . 融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标

B . 资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标

C . 市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标

D . 长期、短期偿债能力指标

E . 主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业

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正确答案: A

答察解析: E项，从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等"风险域"企业持续交互影响的。

多选题 5.下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（）。

A . 债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类

B . 债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

C . 贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

D . 债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

E . 债项评级通常仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

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正确答案: B

答察解析: B项错误，贷款分类综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素；
C项错误，债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断；
D项错误，贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。
故本题选BCD。

大咖讲解：单一客户风险监测

李开源

银行从业

互联网金融硕士，高级金融讲师，上海财经广播特约评论嘉宾

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信用风险监测

有效的信用风险监测体系应实现以下目标：

（1）确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势；

（2）监测对合同条款的遵守情况；

（3）评估抵（质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵（质）押物价值的变动趋势；

（4）识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类；

（5）对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序。

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信用风险报告

（1）风险报告的作用和路径

作用

路径

①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；

②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；

③实施并支持一致的风险语言/术语；

④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；

⑤告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责；

⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；

⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。

良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告。

（2）风险报告的主要内容

按使用者分类	内部报告	评价整体风险状况，识别当期风险特征，分析重点风险因素，总结专项风险工作，配合内部审计检查。
按使用者分类	外部报告	提供监管数据，反映管理情况，提出风险管理的措施建议等。
从类型上看	综合报告	①辖内各类风险总体状况及变化趋势； ②分类风险状况及变化原因分析； ③风险应对策略及具体措施； ④加强风险管理的建议。
从类型上看	专题报告	①重大风险事项描述（事由、时间、状况等）； ②发展趋势及风险因素分析； ③已采取和拟采取的应对措施。

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组合风险监测

组合风险监测

传统的组合监测方法

传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。

授信集中：相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。

结构分析：包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。

资产组合模型

①估计各暴露之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布。

②不处理各暴露之间的相关性，而把投资组合看作一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布。

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风险预警的程序和主要方法

风险预警的程序和主要方法

程序：①信用信息的收集和传递；②风险分析；③风险处置；④后评价。

主要方法：

适应监管底线的风险预警管理	资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。
适应本行内部信用风险执行效果的预警管理	主要风险暴露预警管理、单一重点客户预警管理、行业风险预警管理、产品组合风险预警管理、机构风险预警管理等。
适应有关客户信用风险监测的预警管理	存量客户管理层的重大变动、现金流监控、重大财务变动、产品技术风险、行业和市场风险等。

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行业风险预警

行业风险预警【中观层面的预警】

行业环境风险因素	经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面
行业经营风险因素	主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。
行业财务风险因素	行业财务风险分析指标体系主要包括净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。
行业重大突发事件	当行业发生重大突发事件后，一般都会对行业中的企业以及相关行业中企业的正常生产经营造成影响，从而对商业银行正常的本息回收工作带来不利影响。