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商业银行资产负债管理工具

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商业银行资产负债管理工具考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李楠
所属科目:中级银行管理
考点标签: 理解
所属章节:第十二章 资产负债管理/第一节 国内外资产负债管理概述/商业银行资产负债管理工具
所属版本:2024

商业银行资产负债管理工具介绍

商业银行资产负债管理工具

国际

风险计量法:缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析等

风险对冲法:表内对冲(到期日对冲、重定价日对冲、币种对冲);表外对冲(利率和汇率的远期、互换、期权等)

结构调整法:产品定价模型、内部资金转移定价、风险调整后的资本回报率等。

我国

限额管理型、价格管理型、窗口指导型、产品创新型。

专题更新时间:2025/08/01 11:34:25

商业银行资产负债管理工具考点试题

单选题 1.()不属于风险对冲方法中的表内对冲。
A . 到期日对冲
B . 币种对冲
C . 期权对冲
D . 重定价日对冲

正确答案: C

答察解析: 风险对冲方法分为表内对冲和表外对冲两种,表内对冲分为到期日对冲、重定价日对冲和币种对冲等,表外对冲包括利率和汇率的远期、互换、期权等。

多选题 2.当前国际银行资产负债管理的工具方法数量众多、种类繁杂,大体可分为计量方法、风险对冲方法和结构调节方法三种,下列属于风险计量方法的有( )。
A . 敏感性分析
B . 内部资金转移定价
C . 情景分析
D . 压力测试
E . 利率期权

正确答案: A

答察解析: 风险计量方法具体包括缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析。B属于结构调整方法,E属于风险对冲方法。

单选题 3.产品创新型工具是我国商业银行资产负债组合管理的实施工具,它可以通过(),优化银行资产业务结构,实现经营转型与创新发展。
A . 比例指标
B . 内外部利率定价
C . 监控通知书
D . 理财产品

正确答案: D

答察解析: 产品创新型工具是指通过主动负债、理财产品、信贷资产转让、资产证券化等创新产品,优化银行资产业务结构,实现经营转型与创新发展。

单选题 4.产品创新型工具是我国商业银行资产负债组合管理的实施工具,它可以通过(),优化银行资产业务结构,实现经营转型与创新发展。
A . 比例指标
B . 内外部利率定价
C . 监控通知书
D . 理财产品

正确答案: D

答察解析: 产品创新型工具是指通过主动负债、理财产品、信贷资产转让、资产证券化等创新产品,优化银行资产业务结构,实现经营转型与创新发展。

多选题 5.国际银行业资产负债管理的工具方法可以分为()。
A . 风险计量方法
B . 风险对冲方法
C . 结构调节方法
D . 量化交易方法
E . 算法交易方法

正确答案: A

答察解析: 国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为:风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。

大咖讲解:商业银行资产负债管理工具

李楠
基金从业
银行从业
证券从业
233网校签约网课老师,专业从事AFP/CFP、银行从业、基金从业、中级经济师、银行校园招聘等课程的研究和授课,曾在四大行及华夏银行、天津银行、渤海银行等机进行金融类培训工作。
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高频

资产负债管理定义与内涵

资产负债管理定义与内涵

(1)资产负债管理是风险限额下的一种协调式管理,通过对资产负债组合进行全面协调,在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化,寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解。

(2)资产负债管理是一种前瞻性的策略选择管理,银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益,通过必要的模型将风险量化为成本,从而战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张。

(3)定义

狭义:银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理,是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。

广义:通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制,从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理,实现盈利目标的最大化。

高频

国内外资产负债管理的演变进程

(1)西方商业银行资产负债管理发展历程

资产管理阶段(20世纪60年代以前)

业性贷款理论、资产转移理论和预期收入理论是资产管理阶段具有代表性的理论。

负债管理阶段

20实际60~70年代

负债管理理论认为,银行资金的流动性不仅可以通过强化资产管理获得,还可以通过灵活地调剂负债实现。

负债管理理论变被动的存款观念为主动的借款观念。

资产负债综合管理阶段

资产负债综合管理产生之初的核心内容集中于利率风险管理。

(2)国内资产负债管理发展情况【下图来自官方教材】

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资产负债管理的目标与原则

(1)目标

最终目标

追求合理的资本回报

短期目标

关注资产收入扣除负债成本后的净利息收益,或是净利息收益与生息资产平均余额之比的净利息收益率

长期目标

净现值:资产市场价值-负债市场价值

以股票计算的市值

资产负债管理的核心是实现短期目标和长期利益的协调一致。

(2)原则

①流动性。代表银行支付能力,是银行能够随时保证存款客户提款和满足客户贷款要求的能力,是银行持续生存的前提。

②安全性。代表银行风险抵御能力,是银行稳健经营的基础。

③盈利性。代表银行利润获取能力,是银行经营发展的动力。

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