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关键风险指标

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关键风险指标考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第五章 操作风险管理/第三节 操作风险监测与报告/关键风险指标
所属版本:

关键风险指标介绍

(1)关键风险指标监测原则

①设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则,且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。

②监测原则:整体性、重要性、敏感性、可靠性、有效性

(2)关键风险指标法的核心步骤

①识别与定义关键风险指标。

②设置关键风险指标阈值。

③确认关键风险指标。

④监测和分析关键风险指标。

⑤制订优化或整改方案。

⑥报告关键风险指标。

⑦关键风险指标更新。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:36

关键风险指标考点试题

单选题 1.商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作,关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标,是识别操作风险的重要工具。其中,“监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警”属于关键风险指标监测原则的( )原则。
A . 整体性
B . 重要性
C . 敏感性
D . 可靠性

正确答案: A

答案解析: 设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则,且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。整体性要求监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势,揭示诱发操作风险的系统性原因,实现对全行操作风险状况的预警。

单选题 2.下列不属于关键风险指标的是( )。
A . 交易量
B . 员工水平
C . 董事会水平
D . 客户满意度

正确答案: C

答案解析: 关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化,其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市 场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、 产品复杂程度和自动化水平。

单选题 3.下列不属于操作风险评估与监测方法的是
A . 风险与控制自我评估
B . 关键风险指标
C . 损失数据收集
D .

正确答案: D

答案解析: ABC均属于操作风险评估与监测方法。D选项不全。

多选题 4.关键风险指标通常包括( )。
A . 交易量
B . 员工水平
C . 产品复杂程度
D . 产品成熟度
E . 董事长个人魅力

正确答案: A

答案解析: 关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

单选题 5.以下不属于操作风险关键风险监测指标的是(  )。
A . 客户投诉占比
B . 反洗钱警报占比
C . 系统故障时间
D . 资本金水平

正确答案: D

答案解析: 操作风险关键风险监测指标主要包括人员在当前部门的从业年限、员工人均培训费用、客户投诉占比、交易结果和财务核算结果间的差异、前后台交易不匹配占比、系统故障时间、系统数量、反洗钱警报占比。

大咖讲解:关键风险指标

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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高频

损失数据收集

损失数据收集

统计原则

重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则、全面性原则

统计要求

明确损失数据口径,包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失。

建立适当的数据阈值,可就数据收集和建模制定不同阈值,但应避免建模阈值大大高于收集阈值,并就阈值情况进行合理解释说明。

分析不同数据采集时点的差异,包括发生日、发现日、核算日(准备计提日)等。

明确合并及分拆规则,如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等。

核心环节

损失事件识别。

损失事件填报。

损失金额确定。

损失事件信息审核。

损失数据验证。

高频

操作风险报告

操作风险报告

操作风险管理报告

由操作风险牵头管理部门组织相关部室编写,定期分析报期内操作风险的基本状况、采取的主要举措、存在的风险隐患和应关注的管理问题,并提出工作建议,报告应提交高管层和董事会

操作风险专项报告

相关业务部门负责编写,分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患,提交操作风险牵头部门,并向高管层报告

操作风险监测报告

由操作风险牵头管理部门报告,根据各项监测指标值的变化和异动情况分析全行有关操作风险的变化趋势,并对潜在的重大风险隐患进行提前揭示。

操作风险损失事件报告

由操作风险牵头管理部门组织开展,各分支机构根据损失事件统计制度要求,逐级定期报告,报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容,并对重大事件进行具体说明

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