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损失数据收集

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损失数据收集考点解析

所属考试:银行从业
授课老师:李开源
所属科目:初级风险管理
考点标签: 了解
所属章节:第五章 操作风险管理/第三节 操作风险监测与报告/损失数据收集
所属版本:

损失数据收集介绍

损失数据收集

统计原则

重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则、全面性原则

统计要求

明确损失数据口径,包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失。

建立适当的数据阈值,可就数据收集和建模制定不同阈值,但应避免建模阈值大大高于收集阈值,并就阈值情况进行合理解释说明。

分析不同数据采集时点的差异,包括发生日、发现日、核算日(准备计提日)等。

明确合并及分拆规则,如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等。

核心环节

损失事件识别。

损失事件填报。

损失金额确定。

损失事件信息审核。

损失数据验证。

专题更新时间:2025/08/27 11:02:36

损失数据收集考点试题

单选题 1.商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时,尤其需要利用相关的外部数据的是()。
A . 高频率、高损失事件
B . 低频率、高损失事件
C . 低频率、低损失事件
D . 高频率、低损失事件

正确答案: A

答案解析:

在统计操作风险损失事件时,要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点审查和确认,要对重点地区、重要业务线及产品的操作风险损失事件进行认真识别和监测。

单选题 2.损失数据收集的原则不包括( )。
A . 重要性原则
B . 准确性原则
C . 统一性原则
D . 客观性原则

正确答案: D

答案解析: 损失数据收集的原则包括:重要性原则;准确性原则;统一性原则;谨慎性原则;全面性原则。

多选题 3.商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含
A . 损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间
B . 事故涉及金额、损失金额、缓释金额
C . 与信用风险和市场风险的交叉关系
D . 非财务影响
E . 业务条线名称及损失事件类型

正确答案: A

答案解析: 【233网校独家解析】操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。
【考查考点】第五章 操作风险管理 >>第三节 操作风险监测与报告 >>损失数据收集222~226

多选题 4.商业银行对操作风险损失事件统计的内容应包括()
A . 业务条线名称和损失事件类型
B . 损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间
C . 损失涉及金额、损失金额及缓释金额
D . 与信用风险和市场风险的交叉关系
E . 非财务影响

正确答案: A

答案解析: 操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。 

单选题 5.损失数据收集的原则不包括()。
A . 重要性原则
B . 准确性原则
C . 统一性原则
D . 客观性原则

正确答案: D

答案解析: 损失数据收集的原则包括:重要性、准确性、统一性、谨慎性、全面性。 

大咖讲解:损失数据收集

李开源
银行从业
互联网金融硕士,高级金融讲师,上海财经广播特约评论嘉宾
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关键风险指标

(1)关键风险指标监测原则

①设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则,且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。

②监测原则:整体性、重要性、敏感性、可靠性、有效性

(2)关键风险指标法的核心步骤

①识别与定义关键风险指标。

②设置关键风险指标阈值。

③确认关键风险指标。

④监测和分析关键风险指标。

⑤制订优化或整改方案。

⑥报告关键风险指标。

⑦关键风险指标更新。

高频

操作风险报告

操作风险报告

操作风险管理报告

由操作风险牵头管理部门组织相关部室编写,定期分析报期内操作风险的基本状况、采取的主要举措、存在的风险隐患和应关注的管理问题,并提出工作建议,报告应提交高管层和董事会

操作风险专项报告

相关业务部门负责编写,分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患,提交操作风险牵头部门,并向高管层报告

操作风险监测报告

由操作风险牵头管理部门报告,根据各项监测指标值的变化和异动情况分析全行有关操作风险的变化趋势,并对潜在的重大风险隐患进行提前揭示。

操作风险损失事件报告

由操作风险牵头管理部门组织开展,各分支机构根据损失事件统计制度要求,逐级定期报告,报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容,并对重大事件进行具体说明

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