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2024年基金从业《证券投资》考点打卡(4.5):风险调整后收益指标

来源:233网校 2024-04-05 00:25:37

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2024年基金从业《证券投资》考点打卡

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2024年基金从业《证券投资》考点内容巩固

今日考点:风险调整后收益指标

考点归属:第十五章第二节 绝对收益与相对收益 第三部分

考点内容:

2024年基金从业《证券投资》考点试题练习

1、()来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。

A. 夏普比率

B. 特雷诺比率

C. 詹森α

D. 五力模型

参考答案:B
参考解析:特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统性风险下的超额收益率。

2、关于夏普比率,以下表述错误的是()。

A. 夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准

B. 夏普比率的计算公式为:(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险

C. 夏普比率越大,单位总风险下的超额收益越高

D. 夏普比率属于风险调整后的业绩测度标准

参考答案:B
参考解析:夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/标准差。
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